Pertenecía a la Diócesis de Ávila hasta 1959 que se integró en la Diócesis de Plasencia
Su iglesia se inició en el siglo XV y se finalizó en el siglo XVI

La población de Baños de Montemayor estaba dividida entre las dos diócesis vecinas de Coria-Cáceres y la de Plasencia, desde la erección de ambas; al estar delimitada cada una de las diócesis por la Vía de la Plata que atravesaba la población. Por esta circunstancia la población contaba con dos parroquias hasta 1959, fecha en que se unieron ambas parroquias y se anexionaron a la Diócesis de Plasencia.
Su iglesia construida en el siglo XV, fue desacralizada y en la actualidad es el Auditorio Municipal Santa Catalina