La población de Baños de Montemayor estaba dividida entre las dos diócesis vecinas de Coria-Cáceres y la de Plasencia, desde la erección de ambas; al estar delimitada cada una de las diócesis por la Vía de la Plata que atravesaba la población. Por esta circunstancia la población contaba con dos parroquias hasta 1959, fecha en que se unieron ambas parroquias y se anexionaron a la Diócesis de Plasencia.
Su iglesia construida en el siglo XV, fue desacralizada y en la actualidad es el Auditorio Municipal Santa Catalina

Escribano público y de número de Baños de Montemayor jurisdicción de Montemayor del Rio

La población de Baños de Montemayor estaba dividida entre las dos diócesis vecinas de Coria-Cáceres y la de Plasencia, desde la erección de ambas, al estar delimitada cada una de las diócesis por la Vía de la Plata que atravesaba la población. Por esta circunstancia la población contaba con dos parroquias hasta 1959, fecha en que se unieron ambas parroquias y paso a la Diócesis de Plasencia.
Su iglesia parroquial actual fue construida desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, con importantes reformas en el siglo XX. Perteneció hasta 1959 a la parroquia de la Diócesis de Coria-Cáceres

Según la fecha grabada en la espadaña de la ermita, esta se terminaría de construir en 1711 y se edificó enfrente de la cruz de término que, como es habitual, se situaba a la entrada del pueblo, viniendo de Plasencia.